Csomópont konfigurálása
Recia Provechumbre – prediktív portfólióelemzési irányítópult távoli szakemberek számára
Ellenőrizhető teljesítmény

Prediktív modellezésen alapuló portfólióoptimalizálás a bárhonnan dolgozó szakemberek számára

Az Recia Provechumbre összekapcsolja befektetési számláit valós idejű elemzési modellekkel, kockázati forgatókönyveket számít ki az eszközökre COP-ban és USD-ben, és dokumentált ajánlásokat generál, amelyeket bármely időzónából áttekinthet.

Nyissa meg a Teljesítménynaplót Az elemzési csomópont konfigurálása
Nyomon követési irányítópult

Konszolidált portfólió változás COP-ban és USD-ben az elmúlt 90 elemzési ciklus során, adatblokkonként számított szórással.

Módszertan

Befektetési döntéshozatalban alkalmazott prediktív modellezés

Az Recia Provechumbre elemzőmotor több piac idősorait dolgozza fel – fix hozamú, jegyzett részvények, kriptoeszközök és COP/USD devizapár – több éves múltbeli adatokra képzett statisztikai modellek segítségével. A panelhez eljutó minden ajánláshoz egy konfidenciaintervallum és egy megjegyzés tartozik, amely részletezi a számítás során figyelembe vett változókat.

A fiókokhoz való csatlakozás írásvédett és korlátozott végrehajtású API-integrációkon keresztül történik, felügyeleti jog átruházása nélkül. Ön határozza meg az expozíciós határértékeket, és a rendszer ezen keretek között működik.

  • Integráció API-n keresztül több brókerrel és csereházzal.
  • Kitettség újraszámítása 4 óránként az aktív piaci órákban.
  • A pozíciók korrekciója a COP/USD pár implikált volatilitása szerint.
  • Minden döntés nyomon követhető nyilvántartása, amely elérhető a felhasználók számára.
Recia Provechumbre – adatfeldolgozási és ajánlásgeneráló architektúra
Elemzési architektúra: piaci adatok felvétele, statisztikai modellezés és dokumentált ajánlások generálása.
Átláthatóság

Nyilvános teljesítményrekord, amelyet a felhasználói közösség ellenőriz

Minden elemzési ciklus egy kereshető rekordban van dokumentálva. Az aktív felhasználók ellenőrizhetik a közzétett eredményeket saját számlakivonataikkal, és megjelölhetik az eltéréseket.

Ciklus Időszak Hozam. nettó (COP) Volatilitás (30 nap) Ellenőrzés
114 október 01-07 +1,2% 3,4% Ellenőrzött
115 október 08-14 -0,4% 4,1% Ellenőrzött
116 október 15–21 +0,9% 2,8% Felülvizsgálat alatt

A fenti ábrák a nyilvános nyilvántartás formátumát mutatják. Az egyes ciklusok tényleges értékei a piaci feltételektől függően változnak, és folyamatosan megjelennek az egyes felhasználók hitelesített paneljén, a számítási részletekkel együtt.

A közösségi ellenőrzés abból áll, hogy a felhasználó számlakivonatait összevetjük a rendszer által generált rekordokkal; A jelentett eltérések „felülvizsgálat alatt” jelzéssel vannak ellátva a megoldásig.

Lásd a teljes audit módszertant →
Távoli működés

Hogyan működik a platform utazás közben

Az áramlást úgy tervezték, hogy állandó felügyelet nélkül működjön, az első ciklus előtt beállított határokon belül.

01

Fiókkapcsolat

Az Ön közvetítői vagy tőzsdei fiókjai API-n keresztül vannak összekapcsolva, az olvasási és végrehajtási engedélyek meghatározott határokon belül.

02

Paraméter definíció

Ön állítja be az elfogadható kockázati küszöböt és a maximális megengedett kitettséget COP-ban és USD-ben.

03

Autonóm felügyelet

A rendszer folyamatosan elemzi a piaci adatokat, és az engedélyezett tartományon belül kisebb módosításokat végez.

04

Távoli értesítés

Figyelmeztetéseket kaphat, és áttekintheti vagy módosíthatja a paramétereket bármely időzónáról és az irányítópulthoz hozzáféréssel rendelkező eszközről.

Küszöb

A rendszer autonóm módon működik egy előre meghatározott eltérési tartományon belül, például ±5%-os expozíció a beállított határ felett. Ezen a tartományon kívül a további beállítások végrehajtása előtt manuális megerősítést kell kérni.

Kockázatkezelés

Kockázatcsökkentési modellek és valós idejű elemzés

A portfólió optimalizálás nem törekszik a megtérülés maximalizálására elszigetelten; illékonysági és koncentrációs korlátozásokat tartalmaz a modell tervezéséből.

Dinamikus kockázati érték (VaR)

A maximális várható potenciális veszteség ismétlődő számítása normál piaci körülmények között, minden új adatblokknál újrakalibrálva.

Korreláció és devizakitettség

A portfólióeszközök és a COP/USD pár ingadozása közötti összefüggés monitorozása, a devizában kapott bevételek szempontjából.

Stressz-forgatókönyvek szimulációja

Időszakos tesztek a történelmi magas volatilitású forgatókönyvek alapján, hogy megbecsüljék a portfólió viselkedését a hirtelen mozgások esetén.

Koncentrációs határok

Eszközosztályonként és kibocsátónkénti korlátozások, amelyeket a felhasználó állíthat be, hogy elkerülhető legyen az egyetlen instrumentumnak való túlzott kitettség.

4 óra
Újrakalibrálási gyakoriság az aktív piaci órákban.
12+
Az elemzési modellbe beépített piacok és tőzsdepárok.
100%
Nyomon követhető módszertani jegyzettel rögzített döntések.
Technikai kérdések

Modellmegbízhatóság és adózási szempontok Kolumbiában

Mi történik, ha a prediktív modell rossz ajánlást tesz?

Minden ajánlás konfidenciaintervallumot tartalmaz, nem bizonyosságot. A rendszer dokumentálja a tervezett és az egyes ciklusokban történtek közötti eltérést, és ez az információ elérhető a teljesítményrekordban. Egyetlen statisztikai modell sem szünteti meg a piaci kockázatot.

Hogyan kezelik az adókötelezettségeket Kolumbiában?

A platform ciklusonként jelentéseket generál a mozgásokról és a teljesítményről, amely hasznos bemeneti adatként szolgál a DIAN előtti deklarációhoz. Az Recia Provechumbre nem nyújt adótanácsadást; A megtermelt jövedelem bevallása a felhasználót terheli, rendszere és adózási helye szerint.

A teljesítménynapló adatait harmadik felek ellenőrizhetik?

Az aktív felhasználók ellenőrizhetik a nyilvános nyilvántartást saját számlakivonataikkal. A jelentett eltérések feloldásáig „ellenőrzés alatt” jelzéssel jelennek meg, a javítások előzményei pedig láthatók az irányítópulton.

Hogyan kezelik a kolumbiai peso ingadozását a dollárral szemben?

A modell további változóként a COP/USD pár variációját tartalmazza a kitettség- és kockázatszámításon belül. Nincs automatikus fedezet; A felhasználó paraméterein belül meghatározhatja a csereexpozíciós határértékeket.

Beszéljen a technikai támogatással

A következő modell-újrakalibrálási ciklus a következő piaci héten kezdődik.

Az aktuális ciklus lezárása előtt engedélyezett rekordok az első teljesítményjelentésben szerepelnek.

Nincs visszavonási engedély. Korlátozott olvasási és végrehajtási hozzáférés az Ön által meghatározott korlátokon belül.