Recia Provechumbre は、投資口座をリアルタイム分析モデルに接続し、COP および USD で資産のリスク シナリオを計算し、どのタイム ゾーンからでも確認できる文書化された推奨事項を生成します。
過去 90 回の分析サイクルにおける COP と USD の統合ポートフォリオ変動。データ ブロックごとに標準偏差が計算されます。
Recia Provechumbre 分析エンジンは、複数年分の履歴データに基づいてトレーニングされた統計モデルを使用して、債券、上場株式、暗号資産、COP/USD 通貨ペアなど、複数の市場からの時系列を処理します。パネルに届く各推奨事項には、信頼区間と、計算で考慮された変数の詳細を説明するメモが付いています。
アカウントへの接続は、読み取り専用の制限付き実行 API 統合を通じて行われ、保管場所の転送は行われません。暴露制限を定義すると、システムはそのフレームワーク内で動作します。
各分析サイクルは検索可能なレコードに文書化されます。アクティブなユーザーは、公開された結果を自分のアカウント明細と照合して確認し、不一致にフラグを立てることができます。
| サイクル | 期間 | 収量。ネット（COP） | ボラティリティ (30日) | 検証 |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 10月01日～07日 | +1.2% | 3.4% | 確認済み |
| 115 | 10月8日～14日 | −0.4% | 4.1% | 確認済み |
| 116 | 10月15日～21日 | +0.9% | 2.8% | 検討中 |
上の図は、公的記録の形式を示しています。各サイクルの実際の値は市況に応じて変化し、計算の詳細とともに各ユーザーの認証されたパネルで継続的に公開されます。
コミュニティ検証は、システムによって生成された記録とユーザーのアカウント明細を照合することで構成されます。報告された矛盾は、解決されるまで「検討中」としてマークされます。
完全な監査方法論を参照→フローは、最初のサイクルの前に自分で設定した制限内で、継続的な監視なしで動作するように設計されています。
ブローカーまたは取引所のアカウントは API を介してリンクされ、定義された制限内での読み取りと実行に制限されたアクセス許可が与えられます。
許容リスクしきい値と最大許容エクスポージャを COP と USD で設定します。
システムは市場データを継続的に分析し、許可された範囲内で微調整を行います。
アラートを受信し、ダッシュボードにアクセスできる任意のタイムゾーンおよびデバイスからパラメータを確認または変更できます。
システムは、事前に定義された変動範囲内 (たとえば、設定制限を超える ±5% の露出) 内で自律的に動作します。その範囲外では、追加の調整を実行する前に手動による確認が要求されます。
ポートフォリオの最適化は、単独でリターンの最大化を目指すものではありません。モデル設計からの揮発性と濃度の制限が組み込まれています。
通常の市場状況下で予想される最大潜在損失を繰り返し計算し、新しいデータ ブロックごとに再調整します。
外貨で受け取った収入に関連した、ポートフォリオ資産とCOP/USDペアの変動との間の相関関係のモニタリング。
過去のボラティリティの高いシナリオに対する定期的なテストにより、急激な変動に直面したポートフォリオの動作を推定します。
資産クラスおよび発行者ごとの制限。単一商品への過剰なエクスポージャーを避けるためにユーザーが調整可能。
各推奨事項には、確実性ではなく信頼区間が含まれています。システムは、予測された内容と各サイクルで発生した内容との偏差を文書化し、その情報はパフォーマンス記録で入手できます。市場リスクを排除する統計モデルはありません。
このプラットフォームは、サイクルごとの動きとパフォーマンスのレポートを生成します。これは、DIAN 前の宣言の入力として役立ちます。 Recia Provechumbre は税金に関するアドバイスを提供しません。発生した所得を申告する責任は、制度および納税上の居住地に応じてユーザーに相当します。
アクティブなユーザーは、公開記録を自分のアカウント明細と照合して確認できます。報告された矛盾は解決されるまで「検討中」としてマークされ、修正履歴はダッシュボードに表示されます。
このモデルには、COP/USD ペアの変動がエクスポージャーとリスクの計算内のもう 1 つの変数として組み込まれています。自動補償は適用されません。ユーザーはパラメータ内で交換エクスポージャー制限を定義できます。
現在のサイクルが終了する前に有効化されたレコードは、最初のパフォーマンス レポートに含まれます。
引き出し許可はありません。定義した制限内で読み取りおよび実行アクセスを制限します。