Konfigurēt mezglu
Recia Provechumbre — prognozējošs portfeļa analīzes informācijas panelis attāliem profesionāļiem
Auditējams sniegums

Portfeļa optimizācija, kuras pamatā ir paredzamā modelēšana, profesionāļiem, kuri strādā no jebkuras vietas

Recia Provechumbre savieno jūsu ieguldījumu kontus ar reāllaika analīzes modeļiem, aprēķina riska scenārijus aktīviem COP un USD, kā arī ģenerē dokumentētus ieteikumus, kurus varat pārskatīt jebkurā laika joslā.

Piekļūstiet veiktspējas žurnālam Konfigurējiet analīzes mezglu
Izsekošanas informācijas panelis

Konsolidētās portfeļa izmaiņas COP un USD pēdējos 90 analīzes ciklos ar standarta novirzi, kas aprēķināta katram datu blokam.

Metodoloģija

Prognozējošā modelēšana, ko izmanto investīciju lēmumu pieņemšanā

Recia Provechumbre analīzes programma apstrādā laika rindas no vairākiem tirgiem — fiksēta ienākuma, biržas akcijas, kriptoaktīvi un COP/USD valūtu pāris — izmantojot statistikas modeļus, kas apmācīti, pamatojoties uz vairāku gadu vēsturiskiem datiem. Katram ieteikumam, kas nonāk jūsu panelī, ir pievienots ticamības intervāls un piezīme, kurā sīki aprakstīti aprēķinā ņemtie mainīgie.

Savienojums ar jūsu kontiem tiek veikts, izmantojot tikai lasīšanas un ierobežotas izpildes API integrācijas, bez aizbildnības nodošanas. Jūs definējat iedarbības ierobežojumus, un sistēma darbojas šajā ietvaros.

  • Integrācija caur API ar vairākiem brokeriem un biržas namiem.
  • Ekspozīcijas pārrēķins ik pēc 4 stundām aktīvā tirgus stundās.
  • Pozīciju pielāgošana atbilstoši COP/USD pāra implicētajam svārstīgumam.
  • Katra lēmuma izsekojams ieraksts, kas pieejams lietotāja pārskatīšanai.
Recia Provechumbre — datu ievadīšanas un ieteikumu ģenerēšanas arhitektūra
Analīzes arhitektūra: tirgus datu uzņemšana, statistiskā modelēšana un dokumentētu ieteikumu ģenerēšana.
Pārredzamība

Publisks veiktspējas ieraksts, ko pārbaudījusi lietotāju kopiena

Katrs analīzes cikls tiek dokumentēts ierakstā ar meklēšanu. Aktīvie lietotāji var pārbaudīt publicētos rezultātus pēc saviem konta izrakstiem un atzīmēt neatbilstības.

Cikls Periods Ienesīgums. neto (COP) Nepastāvība (30 d.) Verifikācija
114 01.–07. oktobris +1,2% 3,4% Pārbaudīts
115 08.–14. oktobris –0,4% 4,1% Pārbaudīts
116 15.–21. oktobris +0,9% 2,8% Notiek pārskatīšana

Iepriekš minētie skaitļi ilustrē publiskā ieraksta formātu. Katra cikla faktiskās vērtības atšķiras atkarībā no tirgus apstākļiem un tiek nepārtraukti publicētas katra lietotāja autentificētajā panelī kopā ar aprēķina informāciju.

Kopienas pārbaude sastāv no lietotāja konta izrakstu salīdzināšanas ar sistēmas ģenerētajiem ierakstiem; Ziņotās neatbilstības tiek atzīmētas kā “tiek pārskatītas”, līdz tās tiek atrisinātas.

Skatīt pilnu audita metodiku →
Attālā darbība

Kā platforma darbojas ceļojuma laikā

Plūsma ir paredzēta darbībai bez pastāvīgas uzraudzības robežās, kuras jūs pats noteicāt pirms pirmā cikla.

01

Konta savienojums

Jūsu brokera vai biržas konti ir saistīti, izmantojot API, un atļaujas ir ierobežotas līdz lasīšanai un izpildei noteiktos ierobežojumos.

02

Parametru definīcija

Jūs iestatāt pieļaujamo riska slieksni un maksimālo pieļaujamo ekspozīciju COP un USD.

03

Autonomā uzraudzība

Sistēma nepārtraukti analizē tirgus datus un veic nelielas korekcijas atļautajā diapazonā.

04

Attālināts paziņojums

Saņemiet brīdinājumus un varat pārskatīt vai mainīt parametrus no jebkuras laika joslas un ierīces, kurai ir piekļuve informācijas panelim.

Slieksnis

Sistēma darbojas autonomi iepriekš noteiktā variāciju diapazonā, piemēram, ±5% ekspozīcijas virs iestatītās robežas. Ārpus šī diapazona pirms jebkādu papildu korekciju veikšanas tiek pieprasīts manuāls apstiprinājums.

Riska vadība

Riska mazināšanas modeļi un reāllaika analīze

Portfeļa optimizācijas mērķis nav maksimāli palielināt atdevi atsevišķi; ietver nepastāvības un koncentrācijas ierobežojumus no modeļa konstrukcijas.

Dinamiskā riska vērtība (VaR)

Atkārtots maksimālo paredzamo iespējamo zaudējumu aprēķins normālos tirgus apstākļos, pārkalibrēts ar katru jaunu datu bloku.

Korelācija un valūtas ekspozīcija

Portfeļa aktīvu un COP/USD pāra svārstību korelācijas uzraudzība, kas attiecas uz ienākumiem, kas saņemti ārvalstu valūtā.

Stresa scenāriju simulācija

Periodiskas pārbaudes saistībā ar vēsturiski augstas svārstīguma scenārijiem, lai novērtētu portfeļa uzvedību pēkšņu kustību apstākļos.

Koncentrācijas robežas

Ierobežojumi pēc aktīvu klases un emitenta, kurus var regulēt lietotājs, lai izvairītos no viena instrumenta pārmērīgas iedarbības.

4h
Pārkalibrēšanas biežums aktīvā tirgus stundās.
12+
Tirgus un biržu pāri iekļauti analīzes modelī.
100%
Lēmumi fiksēti ar izsekojamu metodisko piezīmi.
Tehniskie jautājumi

Modeļu uzticamība un nodokļu apsvērumi Kolumbijā

Kas notiek, ja paredzamais modelis sniedz nepareizu ieteikumu?

Katrs ieteikums ietver ticamības intervālu, nevis noteiktību. Sistēma dokumentē novirzi starp prognozēto un to, kas notika katrā ciklā, un šī informācija ir pieejama veiktspējas ierakstā. Neviens statistikas modelis nenovērš tirgus risku.

Kā Kolumbijā tiek pārvaldītas nodokļu saistības?

Platforma ģenerē pārskatus par kustībām un veiktspēju katrā ciklā, kas ir noderīga kā ievade jūsu deklarācijai pirms DIAN. Recia Provechumbre nesniedz nodokļu konsultācijas; Atbildība par gūto ienākumu deklarēšanu ir lietotājam atkarībā no tā režīma un nodokļu rezidences.

Vai veiktspējas žurnāla datus var pārbaudīt trešās puses?

Aktīvie lietotāji var pārbaudīt publiskos ierakstus ar saviem konta izrakstiem. Ziņotās neatbilstības tiek atzīmētas kā “notiek pārskatīšana”, līdz tās ir novērstas, un labojumu vēsture ir redzama informācijas panelī.

Kā tiek pārvaldīts Kolumbijas peso svārstīgums pret dolāru?

Modelis ietver COP/USD pāra variāciju kā vēl vienu mainīgo riska darījumu un riska aprēķinā. Automātiski segumi netiek piemēroti; Lietotājs savos parametros var definēt apmaiņas iedarbības ierobežojumus.

Runājiet ar tehnisko atbalstu

Nākamais modeļa atkārtotas kalibrēšanas cikls sākas ar nākamo tirgus nedēļu.

Ieraksti, kas iespējoti pirms pašreizējā cikla beigām, tiek iekļauti pirmajā darbības pārskatā.

Nav izņemšanas atļauju. Ierobežota lasīšanas un izpildes piekļuve jūsu noteiktajos ierobežojumos.